传媒一再传说梅艳芳和张国荣是一对情人，可他们自己却只肯承认彼此感情很好，就像亲兄妹一样。但事实上，他们之间的许多事情，给人的感觉，却又远远超出了亲兄妹。即使是后来，两人各有各的精彩，同台演出的机会少了，仍然保持着密切的联系，自己搞个唱，都会邀请对方当作嘉宾。即使这时候，他们同台演出，同样十分的默契，丝毫不差。
张国荣说：“就算是现在演唱会，大家做对方嘉宾也是这样的，尤其那首《缘份》，意境好像很浪漫，大家有一段距离那样，‘你我相隔多么远’的，走那些台位的时候是从来不需要排舞的。” 张国荣说：“但我也不能这样不负责任地说她有一大帮朋友在侧边，所以什么，其实这些感情上的问题就只有她自己才清楚。虽然我与她是这么要好的朋友，可以谈得很深入，但也不会……”
后面的话没有说出，似乎是他们是兄妹的注脚。 梅艳芳自己也承认，她一生中，朋友无数，但真正的知己，却只有两位，一位是陈百强，另一位就是张国荣。颇有些讽刺意味的是，陈百强在十年前以那样一种特殊的形式离开了人世，有人甚至肯定地说，陈百强其实是自杀的。时隔十多年之后，她的另一位知己，又同样以这种惊世骇俗的方式离开了人间。而张国荣辞世半年之后，她自己也走完了人生的辉煌。
有一次，梅艳芳接受采访，被问到她是什么时候认识张国荣的，她开玩笑地说：“在电视剧里。哇，好英俊啊。这就是当时最初的印象。”这话很难断定真假，但看上去，玩笑的成份居多。梅艳芳说，实际上认识，是因为同属于华星公司之后。当初，她觉得张国荣这个人很冷淡，不太爱说话，好像很高傲似的，她不太敢和张国荣接触。可有一次，他们一起去国外巡回演出，旅途中以及演出的那段时间，两人有了更多接触的机会。
